Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS
Ativos financeiros, ativos reais, derivativos plain vanilla e exóticos, forwards, futures, opções (calls, puts), swaps.
Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS udemy course
Ativos financeiros, ativos reais, derivativos plain vanilla e exóticos, forwards, futures, opções (calls, puts), swaps.
Esse é o primeiro curso dentro de um assunto muito mais abrangente chamado “Engenharia Financeira (Financial Engineering)”.
Além de muito conteúdo sobre Derivativos, agora temos aproximadamente 18 horas de aulas de Python - com aplicações a gestão de riscos, de gestão de carteiras e derivativos.
Aqui você vai aprender:
O que são ativos, classes de ativos, ativos reais, ativos financeiros.
O que são derivativos financeiros.
O que é o payoff de um contrato derivativo, e ver exemplos de payoffs.
A diferença entre o payoff e o lucro/prejuízo de um contrato derivativo.
O que é o preço de um derivativo financeiro.
O que é, como funciona e para que é usado um contrato forward.
O que é, como funciona e para que são usados os contratos futuros (futures contracts).
O que é, como funciona e para que são usadas as opções plain vanilla (call, put).
O que é, como funciona e para que é usado um contrato de swap.
O que é, como funcionam e para que são usadas algumas opções exóticas.
Modelo binomial e introdução ao Martingale Pricing Approach
Noções de cálculo estocástico e Lemma de Ito
Martingale Pricing Approach em tempo contínuo
No Arbitrage Pricing Approach
Dedução da equação diferencial parcial de Black & Scholes
Simulação de Monte Carlo para precificação de derivativos
Introdução ao Python (18 horas de aulas) com aplicações em obtenção de dados na internet, gestão de riscos, gestão de carteiras, precificação de derivativos.
Esse curso será continuamente atualizado.
